Journal of Economic Theory and Econometrics: Journal of the Korean Econometric Society
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Journal of Economic Theory and Econometrics
JETEM/계량경제학보/計量經濟學報/JKES
Journal of the Korean Econometric Society

비대칭적 표본선택 편의 교정을 위한 다항 프로빗 2단계 추정량

제37권 제2호, 2026년, 1–21


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  • 민인식  (경희대학교)

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요약  

본 연구는 다항 선택(multinomial choice) 모형에서 발생하는 표본선택 편의를 교정하기 위해 다항 프로빗 모형에 기반한 2단계 추정량(MNP-TS)을 제안한다. 기존의 다항 로짓 기반 교정법cite{Lee1983}은 단일 확률 지수에 의존하는 교정항을 사용하여, 관측되지 않은 요인이 대안별로 비대칭적(asymmetric)인 편의를 유발할 때 추정 왜곡을 가져올 수 있다. 이러한 제약에 도전하기 위해 본 연구는 이변량 정규 적분을 활용하여 닫힌 형태(closed-form)의 일반화된 IMR (Generalized IMR)을 다중 교정항으로 도출하였다. 몬테카를로 시뮬레이션 결과, 제안된 MNP-TS 추정량은 비대칭적 선택 편의 환경에서 유사하거나 더 나은 유한표본 성과를 보였다. 또한 고차원 우도함수의 불안정성으로 수렴에 붕괴하는 완전정보 최우추정량(FIML)의 대안으로서 계산적 안정성을 입증하였다. `2024 기빙코리아' 데이터를 활용한 기부 금액 결정요인 분석을 통해, MNP-TS 모형의 실증적 유용성을 확인하였다.


핵심어
   다항 프로빗, 표본선택 편의, 비대칭적 편의, 2단계 추정량, 헤크만 모형.

JEL 색인 코드
   C31, C35, D64.
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