본 연구는 2001년 1월부터 2025년 9월까지의 월별 자료를 이용하여 한국 인플레이션의 부문별 충격 전이 구조를 분석한다. 이를 위해 원유가격, 소비자물가지수의 주요 구성 항목, 환율, 실물경제활동 및 콜금리 등 14개 변수로 구성된 베이지안 벡터자기회귀(BVAR) 모형을 추정하고, Diebold--Yilmaz 연계성 분석 방법을 적용하여 특정 부문에서 발생한 가격 충격이 다른 부문으로 전이되는 양상을 살펴보았다. 분석 결과, 원유가격 충격은 국내 물가에 강한 파급효과를 미치며, 이러한 효과는 중·장기 예측 시계에서 더욱 크게 나타났다. 국내 부문 가운데 외식 가격은 다른 부문으로 충격을 전달하는 방향성 연계성이 상대적으로 크고 지속적인 반면, 개인서비스, 농축수산물 및 기타 공업제품 가격은 다른 부문에서 발생한 충격을 비교적 크게 수용하는 것으로 나타났다. 하위 표본 분석 결과, 2000년대 초반에는 원유가격과 환율의 파급효과가 더욱 두드러졌으나, 최근에는 외식 가격과 집세가 물가 충격의 주요 전이 경로로서 중요성이 커진 것으로 분석되었다. 이러한 결과는 한국의 인플레이션 동학이 총량적 물가압력뿐만 아니라 부문별 충격의 발생 원천과 전파 경로에 의해서도 결정됨을 보여준다. 따라서 부문별 가격 네트워크에 기반한 미시적 물가 모니터링이 필요함을 시사한다.